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VIX指数
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一三.三八
新闻报道
来自全网
24/7 Wall St.
·
1小时前
VIX Climbs as Fed Decision and Mega-Cap Earnings Keep Investors on Edge
Business Standard
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8小时前
Barometers trade with major gains; VIX drops 6.30%
AASTOCKS.com
·
19小时前
VIX Index Falls Over 1%US Stocks - Global News Content
资料
VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的常用简称，是个用来衡量标准普尔500指数期权波动率的常用指标。其中VIX即为波动率指标英文“Volatility Index”的缩写。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。VIX 同时也是这个指数的股票代号
波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱教授于1986年提出的。布伦纳教授和盖莱教授的科研论文《对冲波动性变化的新型金融工具》发表于1989年7/8月期的《金融分析师期刊》
在接下来的论文中，布伦纳教授和盖莱教授提出了用来计算波动性指数的公式。
布伦纳教授和盖莱教授写道：“我们的波动性指数——西格玛指数，将会时常更新并且会被用作期货和期权的标的资产…波动性指数所扮演的角色与市场指数对期货和期权所扮演的角色相同。”
1992年，芝加哥期权交易所邀请了罗伯特·惠利教授基于指数期权价格编制了可交易股票市场波动性指数。在1993年1月的新闻发布会上，惠利教授发布了他的研究结果。随后，芝加哥期权交易所发布了实时计算的VIX指数。根据期权指数的历史价格，惠利教授计算出自1986年1月起的每日VIX指数数据序列，芝加哥期权交易所在其网站上对外披露次数据。惠利教授为芝加哥期权交易所所做的研究发表于《衍生品期刊》。
VIX指数用年化百分比表示，并且大致反映出标准普尔500指数在未来30天的期望走向。 VIX指数是芝加哥期权交易所的注册商标。 Wikipedia